给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为（

考试题库2022-08-02 34

问题给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=-1时构成的组合线为（）。

选项

答案 B

解析在完全负相关的情况下ρAB=-1，这时σP与E(rP)是分段线性关系。

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