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下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（ ）。 A.该组合中各种证券的权
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（ ）。 A.该组合中各种证券的权
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2022-08-02
34
问题
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（ ）。 A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 +…+wN=0B.该组合因素灵敏度系数为1，即w1b1+w2b2+…+wNbN =1C.该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+ …+xNEr 0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
选项
答案
B
解析
套利组合因素灵敏度系数为零，即w1b1+w2b2+…+wNbN =1 故本题选 B。
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