在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

练习题库2022-08-02 46

问题在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A.特雷诺指数 B.夏普指数C.詹森指数 D.道氏指数

选项

答案 A

解析答案为A。在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益与基金组合连线的斜率。特雷诺指数越大，额外的收益越高，系统的风险越低或者额外收益率越高、系统风险越小。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/835767.html

证券投资基金

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)