股指期货理论价格的决定主要取决于（　　）。A:现货指数水平 B:构成指数的成分

题库2022-08-02 27

问题股指期货理论价格的决定主要取决于（　　）。A:现货指数水平B:构成指数的成分股股息收益C:利率水平D:距离合约到期时间

选项 A:现货指数水平
B:构成指数的成分股股息收益
C:利率水平
D:距离合约到期时间

答案 ABCD

解析这是由股指期货定价模型得到的结论：F=Se(r-g)(T-t)，其中F指数期货价格，S现货指数现值，P是以连续复利方法计算的资金成本和收益；(r-q)是无风险利率与红利率之差；(T-t)是从t到T时刻。

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证券投资分析

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