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  3. 蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险

蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险

题库2022-08-02  47
问题 蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B:可以计算信用风险C:可处理非正态分布和极端状况D:大大简化了计算量
选项 A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B:可以计算信用风险
C:可处理非正态分布和极端状况
D:大大简化了计算量
答案 ABC
解析 蒙特卡罗模拟法具有的优点是：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险；可以计算信用风险；可处理非正态分布和极端状况。
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