VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法 B:对风险因

最全题库2022-08-02 34

问题 VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法B:对风险因素的统计分析C:对资产收益率的估计分析D:对金融衍生工具的开发

选项 A:资产定价和资产敏感性分析方法
B:对风险因素的统计分析
C:对资产收益率的估计分析
D:对金融衍生工具的开发

答案 AB

解析 VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。

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证券投资分析

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