2. 从业资格
  3. VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法 B:对风险因

VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法 B:对风险因

最全题库2022-08-02  35
问题 VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法B:对风险因素的统计分析C:对资产收益率的估计分析D:对金融衍生工具的开发
选项 A:资产定价和资产敏感性分析方法
B:对风险因素的统计分析
C:对资产收益率的估计分析
D:对金融衍生工具的开发
答案 AB
解析 VaR是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/834778.html
本试题收录于： 证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)