2. 从业资格
  3. 下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。A:久期的计算中，债券在到期期

下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。A:久期的计算中，债券在到期期

题库2022-08-02  37
问题 下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有()。A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
选项 A:久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
B:市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C:只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D:当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
答案 ABC
解析 采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，所以，当债券的收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量，D项说法错误。
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