某债券的久期是2.5年,修正久期为2.2年,如果该种债券的到期收益率上升了0.5

练习题库2022-08-02  29

问题 某债券的久期是2.5年,修正久期为2.2年,如果该种债券的到期收益率上升了0.5%,那么该债券价格变动的近似变化数为()。A:上升1.25%B:下降1.25%C:上升1.1%D:下降1.1%

选项 A:上升1.25%
B:下降1.25%
C:上升1.1%
D:下降1.1%

答案 D

解析 债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%,即下降了1.1%。
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