某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5

练习题库2022-08-02 40

问题某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。A:上升1.25%B:下降1.25%C:上升1.1%D:下降1.1%

选项 A:上升1.25%
B:下降1.25%
C:上升1.1%
D:下降1.1%

答案 D

解析债券价格变动的近似变化数=-2.2*0.5%=-1.1%，即下降了1.1%。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/834500.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)