某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期

免费题库2022-08-02 68

问题某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%

选项 A:2.5%
B:0
C:-2.5%
D:1.5%

答案 C

解析詹森指数的计算公式为：J_P=r_P-{r_E+[E(r_M)-r_F）]β_P。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

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证券投资分析

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