首页
登录
从业资格
假设B公司权证(认沽权证)标的股票的价格为4.30元,权证的行权价为3.73元,
假设B公司权证(认沽权证)标的股票的价格为4.30元,权证的行权价为3.73元,
最全题库
2022-08-02
68
问题
假设B公司权证(认沽权证)标的股票的价格为4.30元,权证的行权价为3.73元,标的股票的历史波动率为0.25,存续期为0.75年,无风险年利率为5%,那么认沽权证的理论价值为()元。A:0.05B:0.07C:0.09D:0.10
选项
A:0.05
B:0.07
C:0.09
D:0.10
答案
D
解析
认沽权证的理论价值:P=X·e<sup>-rt</sup>·[1-N(d<sub>2</sub>)]-S·[1-N(d<sub>2</sub>)]
式中
查累积正态分布表,得N(0.94)=0.8264,N(0.72)=0.7642。则:认沽权证的理论价值(P)=3.73*e<sup>0.05*0.75</sup>*(1-0.7642)-4.30*(1-0.8264)≈0.10(元)
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833938.html
本试题收录于:
证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
相关试题推荐
有限责任公司与股份有限公司最主要的区别是()。 A.后者必须以股东大会为权力
任何目标都必须是实际的、可衡量的,不能只是停留在口号或空话上。制定目标的目的是为
我国《合同法》对买卖合同中标的物风险的负担作出了较为详细的规定;下列有关风险负担
王某与他人合作投资成立了一家有限责任公司,王某任法定代表人。后来公司倒闭,公司资
上海零点市场调查公司将上海、北京、广州三地家庭的子女教育与养成费用支出情况做了一
北京市是个水资源严重缺乏的城市,但长期以来水价格一直偏低。最近北京市政府根据价值
上海零点市场调查公司将上海、北京、广州三地家庭的子女教育与养成费用支出情况做了一
一公司销售部有4名区域销售经理,每人负责的区域数相同,每个区域都正好有两名销售经
某城市居民用水价格为:每户每月不超过5吨的部分按4元/吨收取,超过5吨不超过10
.1999年广告费支出最大的五个公司中哪一个公司的广告支出比(广告支出
随机试题
以师资力量雄厚、培养的博士质量高为特点的学校是()。A.文理学院 B.研究性
对前方标志的含义是“公交专用车道”。
贝克曼梁测定回弹弯沉,百分表初读数为49,终读数为24。那么回弹弯沉值是()
如下图所示,在一个Excel工作表的B1和B2单元格分别输入11月1日和11月2
症见壮热、面赤、口渴,脉数,其病机是A.阴偏胜B.阳盛格阴C.阳偏胜D.阳偏衰E
Shegrippedherhusband'sarmlestshef
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
根据《消防法》关于消防设施的定义,下列不属于消防设施的是()。A.消防车 B
电击分为直接接触电击和间接接触电击。下列触电导致人遭到电击的状态中,属于直接接触
原发性肝癌肝内播散最主要的途径是A:经肝静脉 B:直接侵犯 C:经肝动脉
最新回复
(
0
)