设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于A,以XB比例投资于B,

考试题库2022-08-02  51

问题 设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以X<sub>A</sub>的比例投资于A,以X<sub>B</sub>比例投资于B,如果到期时,A的收益率为r<sub>A</sub>,B的收益率为r<sub>B</sub>,则投资组合收益率r<sub>P</sub>为()。A:X<sub>A</sub>r<sub>A</sub>/X<sub>B</sub>r<sub>B</sub>B:r<sub>A</sub>/r<sub>B</sub>C:r<sub>A</sub>+r<sub>B</sub>D:X<sub>A</sub>r<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>r<sub>B</sub>

选项 A:XArA/XBrB
B:rA/rB
C:rA+rB
D:XArA+XBrB

答案 D

解析 设有两种证券A和B,某投资者将一笔资金以XA的比例投资于证券A,以XB的比例投资于证券B,且XA+XB=1,特该投资者拥有个证券组合P,如果到期时,证券A的收益率为rA,证券B的收益率为rB,则证券组合P的收益率rP=XArA+XBrB
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