首页
登录
从业资格
假设F为指数期货价格,s为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
假设F为指数期货价格,s为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
免费题库
2022-08-02
55
问题
假设F为指数期货价格,s为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se<sup>(r-q)(T-t)</sup>时,投资者的套利交易策略为()。A:卖出股指期货合约,买进指数成分股B:卖出指数成分股,买进股指期货合约C:卖出指数成分股,买进无风险债券D:卖出无风险债券,买进股指期货合约
选项
A:卖出股指期货合约,买进指数成分股
B:卖出指数成分股,买进股指期货合约
C:卖出指数成分股,买进无风险债券
D:卖出无风险债券,买进股指期货合约
答案
A
解析
若F>Se
(r-q)(T-t)
,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正向套利。若F>Se
(r-q)(T-t)
,持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买入股指期货合约,卖出成分股套利,这种策略为负向套利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/833228.html
本试题收录于:
证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
相关试题推荐
X国生产汽车发动机的成本比Y国低10%,即使加上关税和运输费,从X国进口汽车发动
补偿贸易是在技术作为商品、转为商品贸易的条件下,逐渐形成的一种贸易方式。其基本内
补偿贸易是在技术作为商品、转为商品贸易的条件下,逐渐形成的一种贸易方式。其基本内
补偿贸易是在技术作为商品、转为商品贸易的条件下,逐渐形成的一种贸易方式。其基本内
市场作为资源配置的方式和手段不是万能的,无缺陷的。它由价值规律、供求规律和竞争规
中国妇女发展基金会将委托专业金融机构对中国女足发展基金进行管理和运作,其收益部分
2001年,某公司所销售的计算机台数比上一年度上升了20%,而每台的价格比上一年
2003年6月份,“国房景气指数”达到107.04,比5月份上升0.76点,比去
2003年6月份,“国房景气指数”达到107.04,比5月份上升0.76点,比去
2003年6月份,“国房景气指数”达到107.04,比5月份上升0.76点,比去
随机试题
A、Optimism,activityandmobility.B、Optimism,exerciseandgenetics.C、Diet,ex
SummerforCol
[originaltext]W:Myniece’sbirthdaypartywillbeheldtomorrow.Iwouldlike
ToHelptheKids,ParentsGoBacktoSchool[A]Forafewyearsn
从事互联网出版业务,除符合《互联网信息服务管理办法》规定条件外,还应当具备的条件
某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建筑施工企业安全生产许可证
主要对人体血量和体液量进行调节的是 A.压力感受性反射B.化学感受性反射
拘传持续的时间可以是()小时。A.6 B.12 C.24 D.48
【教材已删除】电气配管配线工程中,下列安装做法正确的是()。A.管与管的连
建设工程全要素造价管理的核心是()。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理
最新回复
(
0
)