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假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于
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2022-08-02
42
问题
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值,其中权数为投资比重,A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
选项
A:完全正相关
B:完全负相关
C:正相关
D:负相关
答案
A
解析
两种证券A、E的证券组合P的方差为:
当证券A、E完全正相关时,ρ<sub>AB</sub>=1,则:
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