下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是()。A:从组合线的形状来看,相关系数

考试题库2022-08-02  33

问题 下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是()。A:从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下,可获得无风险组合C:在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

选项 A:从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小
B:在负完全相关的情况下,可获得无风险组合
C:在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D:在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

答案 BC

解析 从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
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