2. 从业资格
  3. 关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初

关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初

资格题库2022-08-02  32
问题 关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
选项 A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失
B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度
C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失
D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
答案 BC
解析 波动性方法是将收益标准差作为风险量度；敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。
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