某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$210000

最全题库2022-08-02 61

问题某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28

选项 A:14
B:21
C:10
D:28

答案 B

解析计算过程如下：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β=2100000/150000*1.5=21（张）。

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