()是典型的局部估值法。A:历史模拟法 B:蒙特卡罗模拟法 C:德尔塔一正态分布

练习题库2022-08-02 13

问题 ()是典型的局部估值法。A:历史模拟法B:蒙特卡罗模拟法C:德尔塔一正态分布法D:资料分析法

选项 A:历史模拟法
B:蒙特卡罗模拟法
C:德尔塔一正态分布法
D:资料分析法

答案 C

解析 VaR的主要计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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