如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权

考试题库2022-08-02  59

问题 如果以EV<sub>t</sub>表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=10000,S<sub>t</sub>=10050,m=5时,则每一看跌期权在t时点的内在价值EV<sub>t</sub>等于()。A:0B:250C:-250D:200

选项 A:0
B:250
C:-250
D:200

答案 A

解析 由于St≥x,所以看跌期权的内在价值为0。
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