计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（）。 A.可涵盖非线性资产头寸

最全题库2022-08-02 77

问题计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（）。A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景C.可以计算信用风险D.计算所需样本数据少，简化了计算量

选项

答案 ABC

解析蒙特卡罗模拟法模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。故D项错误。

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证券投资分析

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