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计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。 A.可涵盖非线性资产头寸
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2022-08-02
77
问题
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景C.可以计算信用风险D.计算所需样本数据少,简化了计算量
选项
答案
ABC
解析
蒙特卡罗模拟法模拟所需的样本数 必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实 的分布接近。故D项错误。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/831473.html
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证券投资分析题库证劵从业分类
证券投资分析
证劵从业
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