如果采用RAROC ( “经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机

资格题库2022-08-02  45

问题 如果采用RAROC ( “经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行为 进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。

选项

答案

解析 根据VaR的定义,可以看出如果交易员从事过度投机行为,会使得VaR值 增大,总体业绩评估就不会高。
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