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久期描述了价格——收益率曲线的斜率,凸性描述了( )。 A.利率曲线 B.预期
久期描述了价格——收益率曲线的斜率,凸性描述了( )。 A.利率曲线 B.预期
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2022-08-02
35
问题
久期描述了价格——收益率曲线的斜率,凸性描述了( )。A.利率曲线 B.预期值 C.期望收益率 D.曲线的弯曲程度
选项
答案
D
解析
久期本身也会随着利率的变化而变化,不能完全描述债券价格对利率变动 的敏感性,1984年Stanley Diller引进“凸性”的概念。久期描述了价格——收益率曲线的斜率, 凸性描述了曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。
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