VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ )

练习题库2022-08-02 73

问题 VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ )

选项

答案对

解析 VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/829826.html

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)