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VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
练习题库
2022-08-02
81
问题
VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
选项
答案
对
解析
VaR (Value at Risk),即“在险价值”,其含义指在市场正常波动下,某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的,是指在一定概率水平(置信度)下,某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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证券投资分析
证劵从业
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