首页
登录
从业资格
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率,投资者可
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率,投资者可
最全题库
2022-08-02
31
问题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出B:在期权到期日前,股票无股息支付C:期权是美式期权D:股票可被自由买进或卖出
选项
A:存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出
B:在期权到期日前,股票无股息支付
C:期权是美式期权
D:股票可被自由买进或卖出
答案
ABD
解析
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有:(1)股票可被自由买进或卖出;(2)期权是欧式期权;(3)在期权到期日前,股票无股息支付;(4)存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以以此利率无限制地借入或贷出;(5)不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;(6)股票的价格变动成正态分布。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/827172.html
本试题收录于:
证券发行与承销题库证劵从业分类
证券发行与承销
证劵从业
相关试题推荐
内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外
假设在一个考察期,基金P包括了N类资产,基金在第i类资产上事先确定的正常的(政策
收益率曲线反映了债券市场的()。 A.利率信用结构B.债券到期结构 C.
债券投资者对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算的指标不包括()。 A.基
按照对未来股利支付的不同假定,股利贴现模型(DDM)可演化的形式不包括()。
在同一风险水平下能够使期望投资收益率_的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是()。 A.投
基金管理费率通常与基金规模成,与风险成。() A.正比,正比B.正比,
基金份额登记过程实际上是()通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动
()是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。 A.信用风险B.
随机试题
Himalaya’sRecedingGlaciersThegreatmajorityofthew
Inourowngalaxy,theMilkyWay,thereareperhaps200billionstars,asmallp
参保人员死亡的,个人账户余额可以()。A.由亲属代保管 B.由领导代保
短肢剪力墙的墙肢截面高度与厚度之比应为( )。A.3~4 B.5~8 C.
无浸润膀胱原位癌的病变A.限于固有层 B.限于膀胱黏膜层 C.达膀胱浅肌层
如果市场价格与理论价格不一致,则在有效市场中存在着套利机会。()
案例三: 一般资料:李某,女性,17岁,高二学生。 案例介绍:李某表情惊慌,
某电信公司为了应对来自竞争者和互联网公司的竞争压力,在梳理业务的基础上推出一款新
某项目基本方案的财务内部收益率15%。以建设投资作为敏感因素进行敏感性分析,当建
某事业单位6月份预付第三季度财产保险费1800元;支付本季度借款利息3900元(
最新回复
(
0
)