下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响

考试题库2022-08-02 53

问题下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

选项 A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
B:股票可被自由买进卖出
C:期权是欧式期权
D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

答案 D

解析布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是：①股票可被自由买进或卖出,②期权是欧式期权；③在期权到期日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动成正态分布。

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证券发行与承销

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