关于套利组合满足的条件,下列说法错误的是( )。 A.不需要投资者增加任何投资

题库2022-08-02  29

问题 关于套利组合满足的条件,下列说法错误的是( )。A.不需要投资者增加任何投资B.套利组合中各种证券的权数加总为零C.套利组合的预期收益率必须为正数D.套利组合因素灵敏度系数为1

选项

答案 D

解析 D项,套利组合因素灵敏度系数应为零。
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