2. 从业资格
  3. 建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（ ），通过系统的预

建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（ ），通过系统的预

考试题库2022-08-02  78
问题 建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的（ ），通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。A:风险预警指标B:风险监控阈值C:敏感性指标D:风险测量阈值
选项 A:风险预警指标
B:风险监控阈值
C:敏感性指标
D:风险测量阈值
答案 B
解析 按照中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定，监控系统中设置的风险监控阈值有：①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100％；②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500％；③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30％；④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5％，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
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