假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％

免费题库2022-08-02 61

问题假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％

选项 A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％

答案 A

解析根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+ W2R2，其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2（=1-W1）。则题中，由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率为=W1×8％+（1-W1）×4％=6％，可得W1=50％，W2=1-W1=50％。

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初级风险管理

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