2. 从业资格
  3. 下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值

下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值

资格题库2022-08-02  37
问题 下列关于久期分析的说法，错误的是（   ）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
选项 A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
答案 A
解析 久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法，所以A项错误；久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险，所以B、C项正确；对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，所以D项正确。
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