2. 从业资格
  3. （2021年真题）对外汇期权的风险管理一般采用（ ）作为敏感性指标。A.标的

（2021年真题）对外汇期权的风险管理一般采用（ ）作为敏感性指标。A.标的

题库2022-08-02  32
问题 （2021年真题）对外汇期权的风险管理一般采用（   ）作为敏感性指标。A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差
选项 A.标的资产市场价格
B.到期时间
C.波动率
D.无风险利率
E.方差
答案 AC
解析 外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，也需单独计算其Gamma和Vega的风险。
Delta是指期权价值变动与期权标的价格（如汇率）变动的比率。
Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率。
Vega是指市场波动率变动一个单位（通常以天为单位），期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。
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