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(2021年真题)对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的
(2021年真题)对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的
题库
2022-08-02
24
问题
(2021年真题)对外汇期权的风险管理一般采用( )作为敏感性指标。A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差
选项
A.标的资产市场价格
B.到期时间
C.波动率
D.无风险利率
E.方差
答案
AC
解析
外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,也需单独计算其Gamma和Vega的风险。
Delta是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。
Gamma是指该期权Delta变化相对于期权标的价格变化的比率。
Vega是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位),期权价值变化的比率,反映了波动率的变化对期权价格的影响。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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