2. 从业资格
  3. （2021年真题）假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=200

（2021年真题）假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=200

资格题库2022-08-02  40
问题 （2021年真题）假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（   ）。A.减少33.02亿元B.增加33.02亿元C.减少33.17亿元D.增加33.17亿元
选项 A.减少33.02亿元
B.增加33.02亿元
C.减少33.17亿元
D.增加33.17亿元
答案 C
解析 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。
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