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(2018年真题)商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平
(2018年真题)商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平
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2022-08-02
81
问题
(2018年真题)商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而( ),随持有期的增加而( )。A.减少;增加B.增加;减少C.增加;增加D.减少;减少
选项
A.减少;增加
B.增加;减少
C.增加;增加
D.减少;减少
答案
C
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
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初级风险管理
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