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下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中,正确的是( )。A.久期缺口为负时
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中,正确的是( )。A.久期缺口为负时
练习题库
2022-08-02
75
问题
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中,正确的是( )。A.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱B.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小C.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
选项
A.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
C.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
答案
D
解析
当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性增强;(C项错误)
当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,流动性增强;(A项错误)
久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大,对其流动性的影响也越显著。(B项错误)
久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响。(D项正确)
故本题选D。
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