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关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求,下列说法正确的是( )。A.
关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求,下列说法正确的是( )。A.
admin
2022-08-02
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问题
关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求,下列说法正确的是( )。A.1年持有期内风险水平恒定B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用97%的单尾置信区间
选项
A.1年持有期内风险水平恒定
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新一次数据
D.置信水平采用97%的单尾置信区间
答案
A
解析
商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信水平为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求。商业银行计量新增风险的模型应满足在1年持有期内恒定风险水平的假设条件。
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