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下列关于商业银行的内部评级体系的叙述,有误的一项是( )。A.商业银行的内部
下列关于商业银行的内部评级体系的叙述,有误的一项是( )。A.商业银行的内部
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2022-08-02
59
问题
下列关于商业银行的内部评级体系的叙述,有误的一项是( )。A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率C.针对我国银行业的发展现状,商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短,有助于提高信用风险评估/计量水平D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试,采用定性的方法,测算在特定小概率事件等极端不利情况下,各类信贷资产可能发生的损失
选项
A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素
B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
C.针对我国银行业的发展现状,商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短,有助于提高信用风险评估/计量水平
D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试,采用定性的方法,测算在特定小概率事件等极端不利情况下,各类信贷资产可能发生的损失
答案
D
解析
A项正确,商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:第一维度即客户评级,必须针对客户的违约风险;第二维度即债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素。
B项正确,与传统的专家判断法和信用评分模型相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。
C项正确,针对我国银行业的发展现状,商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合,取长补短,有助于提高信用风险评估/计量水平。
D项错误,商业银行还需要对信用风险进行压力测试,采用定性与定量相结合的方法,测算在特定小概率事件等极端不利情况下,各类信贷资产可能发生的损失,分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响,并采取必要的控制措施。
故本题选D。
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