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借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40
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2022-08-02
62
问题
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万。A.9B.1.5C.60D.8.5
选项
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
答案
D
解析
每一项风险资产的预期损失计算公式为:预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失为100×2.5%×(1-40%)=1.5(万),非预期损失为10-1.5=8.5(万)。
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初级风险管理
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