首页
登录
从业资格
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历
资格题库
2022-08-02
49
问题
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784967.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
一项最新研究发现.经常喝酸奶可降低儿童患蛀牙的风险。在此之前,也有研究人员提出酸
将以下6个句子重新排列组合: ①这篇散文,是我青年时最喜爱的。每次阅读,都忍不
将以下5个句子重新排列组合: ①宋代《新唐书音调》云:“京口在润州城东北甘露寺
在证券投资组合中,为分散利率风险应选择( )。A.不同部门或行业的证券搭配
将以下5个句子重新排列组合,排列组合最连贯的是( )。 ①也不是系统宕机——
新媒体的迅速成长为中国传媒产业结构带来了很大的变化,中国报业进入——的关键时期。
随着人们文明祭奠亡者观念的变化,在植树葬、草坪葬、海洋葬等新型绿色、环保的安葬亡
语言要素的变化,有时并非等待社会生活的变革而变化——也就是说,即使社会生活没有发
C根据前一组图形的变化规律,可见图中的两个图形重叠在一起形成第三个图。
D根据前一组图形的变化规律,图中两个图形逐渐向中心靠拢,最终重合。
随机试题
Forlaymenethnologyisprobablythemostinterestingofthebiologicalscie
[originaltext]M:Whyareyouleavingsoearly?Themoviedoesn’tstarttillsev
Theoryisbasedonpracticeand______(反过来又为实践服务).inturnservespractice
指出断热铝合金LOW-E玻璃窗未采用下述哪种技术措施?( )A.热回收 B.
下列关于调解的说法,错误的是()。A.人民调解的组织形式是人民调解委员会 B
女性,60岁,有糖尿病病史半年,口服降糖药治疗,血糖控制欠佳1个月,改用胰岛素治
柏子仁除养心安神外,还具有的功效是A.平喘 B.通便 C.敛汗 D.消食
DIC引起的贫血是A.再生障碍性贫血 B.失血性贫血 C.微血管病性溶血病贫
下列语句中,没有语病的一项是:A.为减少对耕地的占用,京沪高铁这一中国最先进的铁
甲基金公司在对基金管理、受托资产管理、基金销售和咨询等业务活动进行风险度量时,首
最新回复
(
0
)