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从业资格
()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性
()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性
考试题库
2022-08-02
13
问题
()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验
选项
A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
答案
D
解析
返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的风险价值数据,进行返回检验,依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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