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该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHI
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2022-08-02
38
问题
该银行资产平均加权久期为4.1年,负债平均加权久期为3.7年,若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%,则:根据以上材料,回答下列问题。商业银行市场风险资本计量的方法有( )A.标准法B.内部评级法C.内部模型法D.高级计量法E.权重法
选项
A.标准法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.高级计量法
E.权重法
答案
AC
解析
市场风险:内部模型法、标准法
信用风险:内部评级法、权重法
操作风险:基本指标法、标准法、高级计量法
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