2. 从业资格
  3. 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

最全题库2022-08-02  52
问题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
选项 A.卖出50%资产组合A，持有现金
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
答案 C
解析 因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/784247.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)