2. 从业资格
  3. 某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。

某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。

免费题库2022-08-02  43
问题 某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（  ）元。A.923000B.672000C.880000D.742000
选项 A.923000
B.672000
C.880000
D.742000
答案 C
解析 预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率, 20000000*2%*（1-60%）+30000000*4%*（1-40%）=880000元
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