当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场

练习题库2022-08-02 85

问题当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将()。A.减少B.不变C.不确定D.增加

选项 A.减少

B.不变

C.不确定

D.增加

答案 D

解析在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少

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