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下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
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2022-08-02
45
问题
下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控
选项
A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控
答案
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解析
关注资产价值可能遭受的绝对损失,采用零值VAR,如果关注资产价值的相对损失,采用均值VAR。
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初级风险管理
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