假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该

练习题库2022-08-02 37

问题假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。A.0．05％B.0．04％C.0．03％D.0．02％

选项 A.0．05％
B.0．04％
C.0．03％
D.0．02％

答案 A

解析根据《巴塞尔新资本协议》，违约概率被定为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。

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初级风险管理

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