某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40

免费题库2022-08-02  50

问题 某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是(  )。A.140B.150C.120D.230

选项 A.140
B.150
C.120
D.230

答案 A

解析 累计总敞口头寸法,总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440净总敞口头寸法:90+40+160-40-60-20-30=140短边法:90+40+160=290
考点:市场风险计量方法
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