2. 从业资格
  3. 假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200

假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200

资格题库2022-08-02  37
问题 假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。A.累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600B.净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250E.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350
选项 A.累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600
B.净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100
C.净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100
D.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250
E.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350
答案 ACE
解析 累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即100+150+200+50+100=600。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即(150+200)-(100+50+100)=100。短边法的计算方式是：首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和)；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。
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