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计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B
考试题库
2022-08-02
18
问题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
选项
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
答案
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解析
VaR的计算涉及置信水平和持有期,所以A项正确;一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加,所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高,所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短,所以D项正确,E项错误。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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