利率风险按照来源不同,可以分为()。A.重新定价风险 B.收益率曲线

练习题库2022-08-02  68

问题 利率风险按照来源不同,可以分为()。A.重新定价风险     B.收益率曲线风险     C.基准风险     D.期权性风险     E.国家风险

选项 A.重新定价风险     
B.收益率曲线风险     
C.基准风险     
D.期权性风险     
E.国家风险

答案 ABCD

解析 利率风险按照来源不同,分为:①重新定价风险(Repricing Risk):商业银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异;②收益率曲线风险(Yield Curve Risk):收益率曲线的非平行移动,对银·行的收益或内在经济价值产生不利的影响,从而形成收益率曲线风险;③基准风险(Basis Risk):利息收入和利息支出所依据的基础不同,所以变化的方向和幅度也不同;④期权性风险(Optionality):一般而言,期权和期权性条款都在对买方有利,而对卖方不利的时候执行。A、B、C、D项正确。故本题选ABCD。
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