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下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有()。A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅
下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有()。A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅
题库
2022-08-02
39
问题
下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有()。A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B.计算量较小,且准确性提高速度较快C.比历史模拟方法更精确和可靠D.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
选项
A.是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.比历史模拟方法更精确和可靠
D.如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案
ACE
解析
蒙特卡洛模拟法的优点包括:它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;产生大量路後模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。A、C、E正确。故本题选ACE。
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初级风险管理
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