假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回

练习题库2022-08-02 79

问题假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A:4.2B:1.8 C:6D:9

选项 A:4.2
B:1.8
C:6
D:9

答案 A

解析即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=2%70%300=4.2亿元。

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初级风险管理

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