假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A:5年期零息债券 B:

考试题库2022-08-02 46

问题假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A:5年期零息债券B:5年期票面利息为5%的固定利率债券C:5年期票面利率为7%的固定利率债券D:10年期浮动利率债券

选项 A:5年期零息债券
B:5年期票面利息为5%的固定利率债券
C:5年期票面利率为7%的固定利率债券
D:10年期浮动利率债券

答案 D

解析可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

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初级风险管理

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